市场中性策略的缺点是什么
发表于:2024-05-02 作者:陆图资产
编辑最后更新 2024年05月02日,市场中性战略是对冲基金战略的一种,也称为阿尔法战略.那市场中性战略的缺点是什么?以下是边肖的介绍..一、空手段和工具比较单一..目前国内有效的空工具是股票指数期货,比较单一.融券还受标的股票和融券量等
市场中性战略是对冲基金战略的一种,也称为阿尔法战略.那市场中性战略的缺点是什么?以下是边肖的介绍.
.一、空手段和工具比较单一.
.目前国内有效的空工具是股票指数期货,比较单一.融券还受标的股票和融券量等限制,期权产品还没有上市.另外,股票t1交易也和期待有偏差.制度和工具的限制会妨碍对冲战略的充分发挥.
.二、依赖股票选择能力和市场结构.
.在国内,上海深度300指数多为大盘蓝筹股,其中金融股权重最大,股票同质化严重.因此,制作更多的股票,制作更多的股票期货战略,将进化为制作更多优质的中小盘股票,制作更多的股票,这取决于市场行情.例如,从2010年到2012年,中小盘指数基本上是下降通道,与大盘股一致,在这种行情中,中性战略表现不佳.另外,选择的股票比大盘子弱的时候,中性战略也会出现赤字.
.三、通过融资扩大收益受到限制.
.在海外,在使用中性战略的过程中,通过融资扩大整体的资金头寸是很困难的超额收益的现货组合,因此必须通过融资扩大杠杆,最终组合的收益可以减去融资成本获得比较好的收益.在中国,基金产品的融资规模和投资受到限制,融资成本高,也限制了中性战略的发挥.
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