基金波动率是什么?如何计算呢?
发表于:2024-04-26 作者:陆图资产
编辑最后更新 2024年04月26日,基金波动率是什么?如何计算呢?基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量,从统计角度看,它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差,从经济意义上解释,产生波动率的主要原因来自以下三个方面:1、宏观经
基金波动率是什么?如何计算呢?基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量,从统计角度看,它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差,从经济意义上解释,产生波动率的主要原因来自以下三个方面:
1、宏观经济因素对某个产业部门的影响,即所谓的系统风险;
2、特定的事件对某个企业的冲击,即所谓的非系统风险;
3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所产生的作用。
基金波动率如何计算?
其中:
Sigma(A)表示历史年化标准差(历史年化波动率)
Sigma(M) 表示月度总回报率的标准差
n 表示计算期间所含月数
TRt 表示第 t个月的基金总回报率(按各基金具体披露净值时间计算相应的每月回报率。)
TR 表示n 个月的基金总回报率平均值
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基金
波动
回报率
回报
标准
投资
历史
系统
经济
风险
变化
三个
事件
产业
产业部门
价格
企业
作用
内容
净值
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